четверг, 21 апреля 2022 г.

RVI, VIX

https://smart-lab.ru/blog/762031.php

Есть формула расчета индекса RVI.

Кто Арифметику знает. Помогите.
Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX

Кто Арифметику знает. Помогите.
В методике от moex.com про это ни слова.

Всем спасибо, Вы мне очень помогли

Комментариев нет:

Отправить комментарий