GS.Options

среда, 10 ноября 2021 г.

Dual Delta, Dual Gamma

Dual Delta: dC/dK

https://quant.stackexchange.com/questions/33768/what-is-dual-delta

$-e^{-r \tau} \Phi(d_2) \,$	$e^{-r\tau }\Phi (-d_{2})\,$

Dual Gamma: dC/dK

e^{-r \tau} \frac{\phi(d_2)}{K\sigma\sqrt{\tau}} \,

https://www.elitetrader.com/et/threads/dual-gamma-and-dual-theta.135726/

https://en.wikipedia.org/wiki/Local_volatility

на ноября 10, 2021

Отправить по электронной почте Написать об этом в блоге Поделиться в X Опубликовать в Facebook Поделиться в Pinterest

Ярлыки: Dual Delta, Dual Gamma

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Следующее Предыдущее Главная страница

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)

Ярлыки

Тема "Простая". Технологии Blogger.